四重马氏平稳过程的非线性预测问题

摘要：

假设{X(t),t∈R1}是由广义Wiener随机积分所定义的四重马氏平稳过程.首先粗略地研讨了四重马氏平稳过程{X(t),t∈R1}及其均方导数的一些概率性质.其次,如果这随机过程{X(t),t∈R1}被一有界Borel可测函数f(·)变换,则得到新的随机过程,记为Y(t)＝f(X(t)).对于一些构造较简单的Borel可测函数f(·),较详细地探讨了随机过程Y(t)＝f(X(t))的非线性均方预测问题,给出了非线性均方预测的理论依据和实例.

关键词：广义布朗运动过程、广义Wiener积分、四重马氏平稳过程、最佳非线性预测量

所属期刊栏目：19

分类号：O211.62(概率论与数理统计)

在线出版日期：2006-03-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：301-307