下三角双线性时间序列模型的近似三阶矩结构和双谱密度

摘要：

下三角双线性时间序列模型,特别是它的一些简单的特殊情况,被许多人研究过.但对于一般形式,目前,只知道其二阶结构(自协方差和谱)与线性ARMA模型相似.而反映该模型特征的三阶结构(三阶矩和双谱),由于既繁琐又复杂而很难获得(文献中尚未见报道).该文给出一种计算三阶矩和双谱的近似方法.特别地,对于可分离的下三角双线性时间序列模型,得到了比较简洁实用的计算公式.

关键词：双线性、自协方差、三阶矩、谱密度、双谱密度

所属期刊栏目：24

分类号：O211.61(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金10371016

在线出版日期：2004-12-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共12页

页码：501-512