基于有偏t分布ARMAX模型的短期电价预测

摘要：

基于正态分布假设的时间序列分析模型不能有效地处理电价的有偏厚尾性,在对电力市场现货电价的影响因素和波动规律综合分析的基础上,提出了一种基于有偏学生t分布ARMAX模型的短期电价预测方法.该方法可同时考虑电价分布的有偏厚尾性、多重周期性及其与负荷之间的非线性相关性.对PJM电力市场历史数据的算例研究表明,该方法计算量小,待估参数少.

关键词：电价预测、ARMAX模型、有偏t分布、有偏厚尾

所属期刊栏目：27

分类号：TM73;F123.9(输配电工程、电力网及电力系统)

资助基金：河南省教育厅自然科学研究计划2010B120002

在线出版日期：2011-06-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：19-23,27