中国股市的周内效应实证检验分析——基于Garch模型

摘要：

本文研究利用2005-2010年的股市数据,基于修正的GARCH模型,发现上证指数收益事最大收益率出现在周五和周二的收益率则最低.但周二、周四的系数显著,因此收益率呈现负的周二和周四效应.

关键词：周内效应、GARCH模型、股市

分类号：F830.91;F224;P456.7

在线出版日期：2011-06-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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