基于MCMC方法的人民币汇率的影响因素分析

摘要：

选取人民币兑美元、韩元、新西兰元、以色列谢克尔4种货币汇率以及货币供应量增长率和外汇储备等7个影响因素进行分析,基于三类不同的分位数回归模型对数据进行了建模,采用贝叶斯Lasso、贝叶斯自适应Lasso等方法对影响汇率的主要因素进行选择,并给出了用于参数估计的MCMC算法.结果表明,货币供应量增长率、外汇储备、铁路货运量、消费者价格指数和进出口差额等因素对人民币汇率的影响程度较大,且不同的影响因素对人民币对不同国家的汇率影响程度各不相同.

关键词：人民币汇率;贝叶斯分位数回归模型;贝叶斯Lasso;贝叶斯自适应Lasso

所属期刊栏目：43

分类号：O212(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金11901053

在线出版日期：2022-01-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：65-69