基于阈值惩罚自回归模型的消费者信心指数的统计研究

摘要：

介绍了阈值自回归模型,通过加入惩罚达到自回归定阶,并给出了相应算法,不仅能选出自回归参数,而且能估计阈值点.模拟研究发现,带有惩罚的阈值自回归模型的估计效果更好.实证选取了我国2011—2018年消费者信心指数的经济数据,通过阈值自回归模型和阈值惩罚自回归模型计算得到消费者信心指数的阈值点均为106,即消费者信心指数在106处存在变点,说明消费者趋于乐观状态.

关键词：阈值惩罚自回归模型、消费者信心指数、阈值点、相依误差

所属期刊栏目：41

分类号：O212(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金项目11571051,11671054

在线出版日期：2020-09-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：44-50