不确定环境下期望效用最大化模型在投资组合的应用

摘要：

金融研究中一个重要领域是投资者将面临在不确定条件下进行决策的重大挑战.在著名的"套利定价理论"中,我们将研究不确定环境下期望效用最大化模型的应用.

关键词：不确定环境、投资组合、期望效用最大化模型

所属期刊栏目：40

分类号：F224.7(经济计算、经济数学方法)

资助基金：安徽省高校自然科学基金项目KJ2018A0384

在线出版日期：2019-05-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：63-67