时间序列分析在证券分析中的应用

摘要：

本文以时间序列分析原理为理论基础,运用VC语言的数值计算与分析功能,结合Matlab的制图功能,系统的分析和直观的显示了现实的金融证券(0889华联商城)在一年内的发展变化规律,建立其数学模型,这是时间序列分析在现实应用中重要地位的一种体现.

关键词：时间序列、金融证券、自相关函数、偏相关函数

所属期刊栏目：29

分类号：O211.67(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金10271849

在线出版日期：2008-06-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：1-5