中国货币供应过程的异常值和结构突变特征分析

摘要：

本文对我国不同层次的货币供应动态过程进行建模研究,通过贝叶斯Gibbs抽样方法估计t分布先验设定下动态线性模型参数和状态变量后验均值,以甄别模型中观测和状态过程均可能存在的异常值和结构突变特征.结果表明研究区间内流通中现金M0和狭义货币供应量M1序列均发生结构突变,而广义货币供应量M2受2008年全球金融危机影响也出现异常变动.最后在结构变化的原因分析基础上提出了相关政策建议.

关键词：货币供应量、结构突变、异常值、动态线性模型

所属期刊栏目：33

分类号：C812;O212(统计方法)

在线出版日期：2014-05-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：336-344