戈德菲尔德-匡特检验的推广

摘要：

在大多数经济现象中,回归模型的随机扰动项并不具有同方差性,它可能随观察值的不同而变化.对这种异方差模型进行最小二乘估计,会产生严重的后果,因此研究异方差的检验方法具有重要意义.由于戈德菲尔德-匡特检验方法只适用于一个自变量,因此,本文对G-Q检验进行了推广,说明在多变量的情况下,可以利用主成分对样本数据进行排序,从而解决了对多变量数据的排序问题,使戈德菲尔德-匡特异方差检验得到了推广,并举实例说明.

关键词：异方差性、G-Q检验、样本主成分

所属期刊栏目：24

分类号：O212(概率论与数理统计)

在线出版日期：2005-03-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：98-102