持续结构突变的理论影响与检验方法研究

摘要：

研究目标:研究持续结构突变的理论影响与检验方法,检验国际能源价格的持续结构突变.研究方法:理论证明与蒙特卡洛模拟研究相结合.研究发现:当序列存在持续结构突变,且非平稳区间较窄时,ADF单位根检验倾向于支持序列的平稳性,但采用该序列进行回归分析会导致伪回归.研究创新:证明了存在持续结构突变时ADF与t检验统计量的渐近性质,研究了允许存在未知均值突变的持续结构突变的检验方法.研究价值:给出了持续结构突变的计量影响以及更加稳健的检验方法.

关键词：持续结构突变、单位根、结构突变、能源价格

所属期刊栏目：36

分类号：F224.7(经济计算、经济数学方法)

资助基金：中国人民大学2018年度拔尖创新人才培育资助计划成果

在线出版日期：2019-10-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共17页

页码：115-131