带多个变点的逐段连续线性分位数回归模型及应用

摘要：

研究目标:建立具有多个变点的逐段连续线性分位数回归模型(Continuous Piecewise Linear Quantile Regression with Multiple Change Points,CPLQR).研究方法:先通过LASSO和广义贝叶斯信息准则确定变点个数,再通过线性化技巧来估计变点的位置与回归系数.研究发现:新方法能够同时确定变点个数、估计变点位置和回归系数,而且具有较强的稳健性;应用该方法于年龄和身体质量指数之间关系,进一步证实了模型的实用性.研究创新:新方法能够处理多个变点的问题,通过LASSO和广义贝叶斯信息准则确定变点数目,避免了主观判断的弊端;借助线性化技巧,解决了目标函数在变点处不可导问题.研究价值:本文结果将为分析经济、金融、医药和生物等学科中存在结构变化的数据提供强有力的研究工具.

关键词：多个变点、逐段连续线性、分位数回归、LASSO线性化技巧

所属期刊栏目：34

分类号：O212(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金;湖南省自然科学基金青年项目;中央高校基本科研业务费专项湖南大学项目

在线出版日期：2017-08-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共12页

页码：150-160,封3