第二代面板单位根检验方法有限样本性质的比较研究

摘要：

为了克服第一代面板单位根检验方法因忽略截面相关性而导致结论出现显著偏差的问题,第二代面板单位根检验方法应运而生,并在近年来成为跨国(跨区域)研究的重要分析工具.然而,迄今为止,学术界仍鲜有对此方法的有限样本性质展开系统性的比较与分析,鉴于此,本文通过数据生成过程(DGP),结合Monte Carlo模拟对最新提出的第二代面板单位根检验方法的的检验功效、过度拒绝等问题展开比较研究,并在此基础上进一步考察它们在近似单位根、结构性变化和非线性转变等情形下的有限样本性质,最后,基于本文模拟分析结论,提出对未来面板非平稳研究具有实际指导意义的若干建议.

关键词：Monte Carlo模拟、结构性变化、非线性

所属期刊栏目：32

分类号：O212(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金;全国优秀博士学位论文作者专项;新世纪优秀人才支持计划;教育部哲学社会科学研究后期重点项目;教育部社会科学研究重大项目科技攻关计划;广东省自然科学基金;中央高校基本科研业务费专项

在线出版日期：2015-12-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：124-141