部分线性单指数动态面板模型的惩罚二次推断函数估计

摘要：

本文将个体效应与模型的线性部分和非线性部分同时进行估计,构建了惩罚二次推断函数估计法,估计了个体内具有自相关结构的随机效应部分线性单指数动态面板模型.该方法的优点是能够克服由个体效应引起的内生性问题,因此无论滞后因变量处于线性部分还是处于非参数部分均可得到一致有效的估计.进一步,本文证明了该估计方法的一致性和渐近正态性,同时还用Monte Carlo模拟实验评估了该估计方法在有限样本下的表现.

关键词：单指数模型、动态面板模型、二次推断函数

所属期刊栏目：32

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2015-06-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：147-160