中国影子银行部门系统性风险的形成、影响与应对

摘要：

本文分析了影子银行风险传染机制及其影响,在违约风险基于会计账户传染的马尔科夫过程假设下,运用投入产出法构建影子银行系统性风险测度模型,以2007～2012年中国影子银行业务数据进行检验,结果显示,信托公司部门是主要的风险源,银行部门是系统性风险最主要的承担者,观测期内影子银行部门系统性风险整体呈现上升趋势.防控系统性风险应从影子银行业务风险隔离机制、资本与杠杆率监管、信息透明度、宏观审慎框架和风险应急机制等建设着手.

关键词：影子银行、系统性风险、马尔科夫过程、风险防控

所属期刊栏目：31

分类号：F222.3(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家自然科学基金;教育部人文社会科学研究项目

在线出版日期：2014-09-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：117-130