基于结构突变和截面相关的面板协整检验

摘要：

基于Westerlund和Edgerton (2008),考虑无时间趋势和有时间趋势的面板协整检验.在检验时,不仅允许误差项存在异方差、序列相关及截面相关,而且还允许各截面在截距和协整斜率上存在未知时点的多个突变点.蒙特卡洛模拟结果表明,该检验具有较小的水平扭曲和较高的检验势,将模型拓展到不舍有趋势项的情形是必要的.在此基础上,使用基于动态最小二乘估计量的新统计量对国际CO2排放和经济增长关系进行检验,发现在考虑突变和截面相关的情形下,两者确实存在长期均衡关系.

关键词：面板协整、截面相关、结构突变、经济增长

所属期刊栏目：30

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家自然科学基金71171035;中国博士后科学基金2012M511598;辽宁省优秀人才支持计划2008RC15;辽宁省高校创新团队支持计划资助WT2011004项目的资助

在线出版日期：2013-06-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共15页

页码：75-89