基于多标度分形理论的金融资产收益非对称性测度方法研究

摘要：

本文基于多标度分形理论,提出了一种新的更适用于实际金融资产收益数据的非对称性测度方法:两阶段非对称性检验法,并运用Monte Carlo模拟考察了其与传统的偏度系数检验法的非对称性判定结论差异.实证结果表明,总体来讲,本文提出的两阶段非对称性检验法在常用检验水平下取得了较偏度系数法更为准确的金融资产收益非对称性判定结论,且两阶段非对称性检验法较偏度系数法更适用于具有非独立、非正态特性数据的非对称性检验.

关键词：多标度分形理论、两阶段非对称性检验、法偏度系数检验法、Monte Carlo模拟

所属期刊栏目：30

分类号：F224(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家自然科学基金项目71101119

在线出版日期：2013-05-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共14页

页码：114-127