单整变量之间Granger因果关系的一种检验程序

摘要：

本文系统地研究了含有单整变量间基于OLS估计的Granger因果关系检验方法,将适用于存在(1,1)阶协整关系的Ⅰ(1)变量间Granger因果关系检验的Engle和Granger (1987)两步程序,扩展到存在协整关系的高阶单整变量的情形,并提出含有单整变量的变量间Granger因果关系检验的一般程序.

关键词：Granger检验、单整变量、协整关系、误差修正模型

所属期刊栏目：30

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2013-05-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共12页

页码：150-161