几类非线性协整模型研究综述

摘要：

协整分析方法经过20多年的发展成为计量经济学界的一个前沿工具，在经济与金融领域得到了广泛的应用。线性协整分析已经成熟，而非线性协整的理论与方法仍在持续研究中。本文回顾了最近20年非线性协整的发展历史，其中包括结构变化、门限非线性、马尔可夫转换和平滑转换等几类非线性协整模型，强调了这些非线性机制的本质区别，总结了已取得的一些重要研究成果，最后对该问题的最新发展动向加以概括。

关键词：协整、结构变化、门限、马尔可夫转换、平滑转换

所属期刊栏目：28

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家自然科学基金;中国博士后科学基金特别资助项目;中国博士后科学基金

在线出版日期：2012-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：148-160,F0003