稳健的HAC法在多元平稳时间序列之间伪回归中的应用

摘要：

本文在传统HAC法的基础上，将截断参数M设定为样本容量T，并推导新的模型显著性检验Wald。统计量的极限分布。通过比较分析，表明Wald。统计量能大大减少伪回归概率，且新统计量比传统检验统计量更加稳健，但是也发现新的统计量具有一定程度的检验水平扭曲，原因在于截断参数M的设定忽略了AR过程的持久性、MA过程的滞后阶等因素，从而导致Wald。存在检验水平扭曲，说明M的设定不当会产生伪回归和检验水平扭曲现象。

关键词：多元平稳回归模型、伪回归、HAC方法、Wald检验、蒙特卡罗模拟

所属期刊栏目：28

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

资助基金：教育部人文社会科学研究项目;国家社会科学基金

在线出版日期：2012-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：134-147