考虑结构突变时确定性趋势的估计与单位根检验式的选择——基于可行广义最小二乘估计的分析

摘要：

单位根的检验功效依赖于回归检验式中的确定性趋势,而趋势估计量的分布又取决于序列的平稳性,两者相互制约.鉴于此,本文借鉴了Perron和Yabu(2009)提出的可行广义最小二乘估计,推导了相关统计量的分布,在考虑结构突变的情况下,构造了一套确定性趋势的估计和推断程序,并通过蒙特卡罗模拟对该程序的有限样本性质进行了分析.结论显示,大多数情形下根据该程序进行的单位根检验具有较高功效.

关键词：结构突变、单位根检验、可行广义最小二乘估计、估计程序

所属期刊栏目：27

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2010-07-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：147-160,封3