单位根检验中的Wald统计量研究

摘要：

本文研究了不同情形下单位根的Wald检验.首先从理论上推导了各种Wald检验统计量的极限分布;然后,运用蒙特卡罗试验,模拟了有限样本容量常用检验水平下的临界值,拟合了临界值关于样本容量的响应面函数,给出了检验统计量的分位数表,并总结了用于单位根检验的Wald统计量有限样本容量下的统计特性.

关键词：单位根、Wald统计量、蒙特卡罗模拟、响应面函数

所属期刊栏目：26

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2009-10-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共13页

页码：146-158