对单位根检验PT统计量响应面函数的研究

摘要：

Elliott等人于1996年提出了针对特定备择假设具有最优特性的PT单位根检验统计量.这一检验方法引起了众多计量经济学家的重视,并被收入一些新版本的计量软件包.但在实际运用时由于现有的临界值是在原文献给出的4个样本容量相应临界值的基础上插值而得,因而准确性较低,使得检验结果的可靠性受到了影响.本文利用Monte Carlo模拟的方法给出了在相当广泛的样本容量范围内临界值的近似计算公式,并对响应面函数法与插值法的结果做了一个简单的比较.

关键词：单位根检验、PT统计量、Monte、Carlo模拟、响应面函数

所属期刊栏目：24

分类号：F224(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家社会科学基金06BJL047;国家社会科学基金02JA790034

在线出版日期：2007-07-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：153-160