极值理论(EVT)在金融机构操作风险建模中的应用与改进

摘要：

极值理论(EVT)是用来研究极端事件分布特性的理论.EVT理论应用于金融机构的操作风险衡量大致有两种方法:一种是POT方法,以点过程方法为基础,选择一个安全阈值,忽略操作损失事件的发生时间;另一种方法BM(Block Maxima)考虑操作损失事件的发生时间,并选择采用GEV分布.对操作风险的EVT衡量方法的改进,大致可以分为两类方向:一类是对POT和BM方法进行改进,把随机变量的非平稳性、相关性特性纳入模型的构建、参数估计和模型检验之中;另一类方向是设法建立新的统计建模分析方法,如因果关系模型、贝叶斯网络技术等.

关键词：极值理论、操作风险、POT方法、BM方法

所属期刊栏目：24

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2007-05-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：76-83