规模组合、因子定价与均值方差张成 --来自中国A股的证据

摘要：

本文从均值方差张成的角度探讨了多因子定价模型在中国的适用性, 并对规模组合能否作为定价因子这一问题进行了实证考察.

关键词：CAPM、套利定价、规模组合、张成检验

所属期刊栏目：22

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2006-07-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共11页

页码：57-67