实物期权定价理论综述及未来研究领域展望

摘要：

本文在对实物期权定价方法综述的基础上,结合实物期权非独占性和复合性的特点,提出了不完全信息下实物期权定价方法的未来研究领域和研究技术路线.这条路线是:在探讨不完全信息下实物期权定价参数的数学描述方法的基础上,从研究不完全信息下独占型单个实物期权定价开始,逐步深化到对不完全信息分享型复合实物期权的定价方法的研究.

关键词：期权、实物期权定价、不完全信息

所属期刊栏目：21

分类号：F244.0(劳动经济)

资助基金：国家自然科学基金70371021;西安理工大学校科研和教改项目

在线出版日期：2006-07-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：147-151