单整序列数据的差分性质

摘要：

一般认为(韩德瑞、秦朵,1998),时间序列的差分实质上是剔除时序当中某种固有的规律性,因此经数次差分后的时序主要含随机性的独立误差信息,自然趋向于正态分布.这与我们通常假设衍生的误差服从正态分布是一样的道理.但是,差分剔除掉的这种"固有的规律性"究竟是什么?所谓"经过数次差分"的"数次"究竟是多少次?为什么?本文对此进行探讨,以求抛砖引玉.

关键词：随机过程、单整(intergratedness) n阶等差数列

分类号：TU9;V27

在线出版日期：2006-07-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：57-58