预防性储蓄模型及其不确定性分解

摘要：

本文构造了一个包含不确定性和消费增长率的预防性储蓄模型。将引致预防性储蓄的总不确定性分解成两个成分：利率波动的不确定性和消费增长率波动的不确定性；分别用利率的条件方差和消费增长率的条件方差度量不确定性。此外，本文还使用GARCH模型模拟上述两个条件方差，使对预防性储蓄的实证分析成为可能。

关键词：预防性储蓄模型、GARCH、不确定性分解、条件方差

分类号：F830(金融、银行)

在线出版日期：2006-07-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：100-103