股市混沌现象中分形维及最大Lyapunov指数计算方法研究

摘要：

本文采用分形维和Lyapunov指数这两个指数来研究沪市混沌特征.指出当前国内研究在利用重构相空间技术和G-P算法来计算分形维,以及用Wolf算法计算最大Lyapunov指数时存在的问题,并提出了一些解决方法,有利于更好地进行股市混沌研究.

关键词：重构相空、间时间序列、混沌现象、分形维、Lyapunov指数

所属期刊栏目：19

分类号：TP3;R44

在线出版日期：2006-07-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：75-78