股票价格服从纯生跳-扩散过程的期权定价模型

摘要：

本文假定股票价格的跳过程为比Possion过程更一般的跳过程--纯生跳过程,建立了股票价格的纯生跳-扩散行为模型,在风险中性假设下推导出欧式期权定价公式.

关键词：期权定价、Possion、过程、纯生跳-扩散过程

所属期刊栏目：19

分类号：O21;F83

在线出版日期：2006-07-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：40-42