基于混沌理论在股票预测中的应用

摘要：

中国股票市场是一个具有分形维结构的混沌系统。分析中国股票市场的关联维数为非整数和最大Lyapounv指数大于零，以此作为充要条件判断股票市场是混沌系统。采用互信息法求取延迟时间T，CAO方法求嵌入维数m，以此为基础对中国股票市场进行相空间重构，并对其建立基于最大Lyapunov指数混沌预测模型。

关键词：重构相空间、关联维数、最大Lyapunov指数、股票市场

所属期刊栏目：28

分类号：S7-05

资助基金：黑龙江省自然基金F200920;黑龙江省自然科学基金项目C2004-03

在线出版日期：2012-06-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：77-80