不同借贷利率下的投资组合选择问题的实证分析

摘要：

在不同借贷利率条件下建立了投资组合选择的Markowitz均值-方差模型,利用Kuhn-Tucker条件得到了含有无风险证券和不舍有无风险证券2种情况下的最优投资策略和有效前沿的解析表达式,并应用中国股票市场上的实际数据对所得结论进行了实际分析.

关键词：投资组合、均值-方差模型、借贷利率、最优投资策略、有效前沿、实证分析

所属期刊栏目：12

分类号：O21(概率论与数理统计)

在线出版日期：2011-03-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：95-102