股票价格时间序列分形特征的实证研究

摘要：

选取上海证券交易所综合指数与深圳证券交易所成分指数为对象,在对经典R/S分析法作了改进的基础上,对我国股市价格波动的状况进行实证研究.研究表明,我国股票市场价格也具有分形特征,其变化具有趋势性和循环性,并进而求出了我国股市价格变化的平均循环长度.

关键词：股票价格、分形、趋势、R/S分析法

所属期刊栏目：22

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2008-03-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：71-76