中国主权信用评级被低估了吗?:基于面板线性与有序概率回归方法
主权评级的公正性问题是国际社会关注的一个焦点.首先,文章通过运用面板线性回归(Panel Linear Regression)和有序概率(Ordered Probit)方法,从长短期两个角度研究了主权评级的决定因素.研究结果表明一国的宏观因素对评级具有长期影响,而对外债务和政府收支对评级具有短期影响.文章对大中华区、G7和金砖五国进行了的主权评级的拟合和预测,结果表明我国在2011年以前存在被低估现象,但2012年后却存在被高估现象.最后,文章建议我国在被穆迪降级之后,要保持适度警惕,采取必要政策和措施,以防降级事件的再次发生.
主权评级、随机效应、有序概率、评级低估
F83;F
太原理工大学校基金“主权信用评级下调对金融体系冲击的影响研究”2016RS13;太原理工大学人才启动基金800101-02030017;山西省软科学一般项目2017041017-1
2018-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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