资本充足率缺口下的银行资本和风险资产调整研究
本文采用2004-2012年16家国有及股份制银行和72家城市及农村商业银行构成的年度非平衡面板数据,通过部分调整模型测算出资本充足率缺口,进而考察了资本充足率缺口下银行的资本和风险资产结构调整行为(以下简称“风险调整”).结果表明,资本补充能力强的银行主要进行资本调整,而资本补充能力弱的银行主要进行风险调整.进一步分析发现,在资本调整方面,资本补充能力强的银行既可以运用股权融资工具补充核心资本,也可以通过发行次级债补充附属资本,而资本补充能力弱的银行只能通过股权融资补充核心资本.在风险调整方面,资本补充能力强的银行主要调整不同类型风险资产之间的比例结构,而资本补充能力弱的银行主要调整资产总量和贷款总量.
资本充足率缺口、资本补充能力、资本调整、风险资产结构调整
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2016-05-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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