货币政策的行业非对称效应

摘要：

本文首先从基于要素密集度和市场结构不同的两部门模型出发,说明由于自身的异质性,每个行业对同一货币政策冲击的反应各异,接着利用E-G两步法、ADL模型和基于VAR模型的脉冲响应函数分析1995年以来中国六个行业对货币政策冲击的反应.结果显示第一产业和第二产业、房地产产业对利率政策冲击反应明显,第三产业、餐饮业和批发贸易零售业反应较小,随后分析了造成行业反应不同的原因.

关键词：货币政策、行业效应、利率、脉冲响应函数

所属期刊栏目：29

分类号：F8(财政、金融)

在线出版日期：2007-08-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：46-55