中国与欧美股票市场的联动性分析

摘要：

随着中国国际贸易额和国际投资额逐年稳定快速增加,中国与世界主要经济体的金融联系不断加强,中国金融市场也不断向国际化方向迈进.文章在一元回归分析的基础上,建立了中国与欧美股票指数联动性模型.运用该模型对2000年1月至2016年8月中国上证指数与美国标准普尔500指数和德国DAX指数进行研究.结果显示,中国股票指数与欧美股票指数存在正向联动,上证指数与德国DAX指数的联动性强于与美国标准普尔500指数的联动性.随着对外经贸合作的加深,中国股票指数与欧美股票指数正向联动的可靠性不断增加.

关键词：上证指数、德国DAX指数、美国标准普尔500指数、股票市场、投资贸易、联动性

分类号：F831;F832(金融、银行)

在线出版日期：2017-07-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：260-264