Ising模型在经济物理学中的应用

摘要：

利用Ising模型模拟了金融市场价格的变化,对相应的收益率序列分析发现,概率密度函数具有标度关系、定性符合L4vy稳定分布;序列又具有多重分形的特征.模拟结果与实证研究相一致,表明Ising模型能够有效地描述金融市场价格的形成机制.

关键词：Ising模型、Lévy稳定分布、多重分形、经济物理学

所属期刊栏目：11

分类号：O414.2;F224.7(理论物理学)

资助基金：上海市高校优秀青年教师后备人选科研项目06A109;上海电机学院青年教师科研项目Cl-0702-0503-13

在线出版日期：2008-06-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：66-70