基于ARMA模型的气温衍生品定价研究

摘要：

我国幅员辽阔，各地区地理差异很大，天气因素时空分布不均，天气异常变化幅度较大，亟需开发出适用于我国国情的天气衍生品以应对天气风险，天气衍生品的创新有着巨大的发展空间。通过沈阳市近50年的历史日平均气温数据，采用基于ARMA的时间序列方法构建了一个具有很好拟合优度的气温预测模型，并以此为基础对天气衍生品进行定价。这需要加快气象数据服务的公开和政府的支持，严格监管天气衍生品的开发及其市场运行，以推进我国天气衍生品的开发及市场发展。

关键词：ARMA模型、天气衍生品、定价研究

分类号：F713.5(国内贸易经济)

在线出版日期：2016-03-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：40-41,69