基于SVAR模型的压力测试实证研究

摘要：

我国商业银行快速发展的同时,资产、负债规模也在不断的扩大,其盈利能力也越来越强,但是在进步的过程中商业银行的信用风险也日益严重.目前,虽然各监管机构及银行自身已经非常重视对各类风险的管理,但是国内现有的风险监管理论中对于“极端但可能发生的事件”的风险管理仍然存在着很大的上升空间.SVAR模型是在压力测试过程中来对各经济变量之间的动态联系进行分析.在通过考虑各变量之间联动性的基础上建立模型,从一定程度上解决传统模型对变量间相关性的忽视.

关键词：SVAR、压力测试、商业银行、信用风险

所属期刊栏目：32

分类号：F83(金融、银行)

在线出版日期：2015-01-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：42-44