商业银行净利差的短期影响因素分析——基于上市银行季度面板数据

摘要：

随着利率市场化改革的深入,银行业净利差较之从前受到更多市场因素的影响.本文在Ho-Saunders模型的基础上,将主要影响因素的指标分为风险、经营和规模等三类,并利用上市银行2007-2013年的季度面板数据,从短期角度对我国商业银行净利差的影响因素进行实证分析.结果表明:风险溢价对净利差的影响显著;在影响净利差的经营因素方面,大型银行和中小型银行具有差异性;规模因素与各类型商业银行的净利差呈现出显著的负相关关系.

关键词：净利差、商业银行、利率市场化

分类号：F830.5(金融、银行)

在线出版日期：2014-04-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：139-143