基于WMA均值回归的股指期货交易模型实证研究

摘要：

本文利用利用定性和定量分析提出策略的核心思想,对开发一套交易模型进行实证研究.在绪论和文献综述部分.在策略模型核心思想部分,本文利用定性研究的方法,直观描述了策略在逻辑上的可行性,并利用定量研究的方法,对所使用的数据进行单位根检验,最终提出了基于WMA的均值回归的交易模型采用市场中性策略,当市场出现不合理的价差波动时,可以利用均值回归的思想构造配对交易组合,对组合中价差过大者做空,价差过小者做多,以期价差向均值回归的过程中平仓获利的交易策略.

关键词：统计套利、均值回归、WMA、单位根检验

分类号：F832.51;D922.287;F224

在线出版日期：2016-07-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：123-124