基于有向复杂网络的我国股市股票相关性分析

摘要：

针对我国股市股票的相关性问题，运用时间序列、复杂网络有关理论，从无向到有向，构建了股票间相关系数度量模型。从沪深主板、创业板、中小企业办中随机抽取227只股票，使用Matlab7、Ucinet6等软件作图并求解，计算任意两只股票之间相关系数的大小和方向，构建股票相关性网络，并利用所建股票网络对中国股票市场进行板块划分。

关键词：股票相关性、时间序列、复杂网络、MATLAB

分类号：F832.51;F224.0;G350

资助基金：国家自然科学基金;安徽财经大学教学研究项目;安徽财经大学金融学院大学生科研创新基金

在线出版日期：2015-05-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：125-126,132