我国黄金期货与现货市场间信息传递效应的实证研究

摘要：

本文采用2012年1月至2014年5月的黄金期货价格与现货价格数据建立VAR模型,通过Granger因果检验、脉冲影响图分析了黄金期货市场和现货市场间信息传递效应,结果表明:我国的黄金期货市场对黄金现货市场具备一定的引导和价格发现功能.黄金现货市场同样也对期货市场具有引导作用,两者间存在长期的均衡关系,具有较高的相互依存性和信息传递效应.

关键词：黄金市场、VAR模型、脉冲响应、信息传递效应

分类号：F832.5;F224;F724.5

在线出版日期：2014-08-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：7-8