基于动态规划的投资组合优化研究

摘要：

马克维茨的均值—方差(M-V)理论是现代投资组合理论的主要基础.本文主要针对考虑静态单一投资期的缺陷,引入动态规划的最优解的方法来对静态单一投资期的马克维茨投资组合模型进行完善,并给出基于所建模型的实例分析.

关键词：风险、收益、投资组合、动态规划

分类号：F830.59;F224;O224

在线出版日期：2012-03-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：165-166