沪深300指数涨跌幅度周内效应——基于非参数检验

摘要：

通过对2008年到2012年2月17日沪深300指数的涨跌幅度数据进行描述性统计和非参数检验,同时交叉对比分析周一到周五五个交易日.验证沪深300指数涨跌幅度存在周内效应并且“周一显著为正(涨)”.

关键词：沪深300指数、周内效应、非参数检验

分类号：F127;F224(中国经济)

在线出版日期：2012-11-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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