中国货币政策有效性探究——基于2000.01-2011.07月度数据的实证研究

摘要：

随着近年来货币政策逐渐成为调控宏观经济运行的重要工具,货币政策是否有效已成为我国当前的重要课题.为此,本文运用实证分析方法,建立VAR模型,检验2000年以来中国货币政策的有效性,结果表明:从静态角度看,中国货币政策整体上无效,可以认为,长期中国货币呈现中性特性;从动态角度看,货币政策有效,且其实施效果的滞后期在4-6个月.

关键词：货币政策有效性、VAR模型、脉冲响应函数、方差分解

分类号：F821.0(货币)

在线出版日期：2012-02-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：6-7