方差伽玛分布的可加性及其在金融分析中的应用

摘要：

在现代金融数据分析中，金融收益率数据的一个重要性质---在较长时间服从同一类分布---与收益率数据的其他典型特征：非对称性，尖峰厚尾，波动群聚性等有着同样的重要性。本文研究了方差伽玛分布的可加性及其在金融数据分析上的应用，并运用其验证了金融数据收益率数据满足上面的性质。作者采用贝叶斯方法对分布的参数进行了估计，并与R软件中的ghyp程序包的结果进行了比较，最后也对贝叶斯方法产生的Markov链的收敛性运用CODA软件进行了诊断。

关键词：可加性、方差伽玛分布、MCMC、BUGS 软件

分类号：O212.8(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金数学天元基金10726019

在线出版日期：2013-12-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：1185-1190