一般最小方差组合投资权系数

摘要：

组合投资优化在组合投资管理中被广泛研究,在研究中,一般使用的是拉格朗日乘子法.然而,这一方法有某些限制:其基本假设是回报的方差阵是正定的,这使得该方法不能在一般情况下使用.本文作者的目标是应用二次优化理论以获得一般情况下的最优权系数,所得结果突破了前述的方差阵的限制.

关键词：期望回报、二次优化、风险

所属期刊栏目：41

分类号：O211.9;TB114(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金60374025

在线出版日期：2004-06-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：221-225