基于梯形模糊数的贷款组合优化管理决策

摘要：

利用梯形模糊变量刻画了期望收益率及其方差,构建了相应的贷款组合优化模型,解决因缺乏数据而无法进行合理决策提供了有效途径.同时考虑综合风险收益下的RAROC最大化以及引入资本运用效率作为约束条件,进一步调整贷款配置结构和管理思路,更好地考察了每笔贷款的利用效率.研究表明引入梯形模糊数的贷款组合决策模型能够有效地配置贷款资源,并且容许区间和左右宽度的变化会对组合模型有效边界产生不同的影响.

关键词：梯形模糊数、综合风险收益、资本运用效率、贷款组合

所属期刊栏目：27

分类号：F830.5;F224(金融、银行)

资助基金：国家社会科学基金青年项目12CGL020;教育部人文社会科学基金资助项目12YJA790110

在线出版日期：2014-01-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：17-22